会议名称：“随机数据分析及应用”研讨会
会议时间：2025年9月11日-15日
报到时间：2025年9月11日
会议地点：复杂系统与多机器人协同控制实验室
会议介绍：促进数学学科的建设发展，济宁学院数学与大数据学院拟于2025年9月11日-15日在山东曲阜举办“随机数据分析及应用”研讨会。本次研讨会旨在为数据统计、分析与应用领域的青年学者提供一个交流平台，分享和探讨随机数据分析等科学领域的最新进展及困难与挑战。研讨会邀请报告如下：
报告题目：Stochastic transport equation with Lévy noise
报告人：张奇
报告时间：9月13日
报告地点：复杂系统与多机器人协同控制实验室
报告人介绍：张奇，理学博士，复旦大学数学科学学院教授，博士生导师，金融数学与控制科学系主任。2007年毕业于山东大学数学学院（与英国拉夫堡大学联合培养），2008年在拉夫堡大学从事博士后研究工作，同年入职复旦大学数学科学学院。主要研究领域为倒向随机微分方程、随机偏微分方程、随机控制理论。
报告内容：We study the linear transport equation with a globally Hӧlder continuous and bounded vector field driven by a non-degenerate Lévy noise of α-stable type,where the initial data is a bounded Borel function and the stochastic integration is understood in the Marcus form. This extends the results proved in [F. Flandoli, M. Gubinelli and E. Priola 2010] in the Brownian case and shows regularization by noise phenomena with Lévy noises. Indeed uniqueness is restored by the presence of L since without the noise term the transport equation has in general many solutions.
报告题目：非线性Feynman-Kac公式理论的发展及应用
报告人：邓昌松
报告时间：9月13日
报告地点：复杂系统与多机器人协同控制实验室
报告人介绍：
邓昌松，武汉大学教授。主要从事随机分析的研究，已在Stochastic Process. Appl., Adv. in Appl. Probab., Electron. Commun. Probab. 等国际权威概率期刊发表学术论文多篇。
报告内容：在这个报告里，将介绍一下非线性Feynman-Kac公式的起源、发展和应用，以及我们做的部分工作，包括在Markov框架下建立随机偏微分方程与倒向重随机微分方程的联系，以及在非Markov框架下建立倒向随机偏微分方程与随机系数倒向随机微分方程的联系等等。
报告题目：Cramér-type moderate deviations for the isotonic estimator in the white noise model
报告人：蒋辉
报告时间：9月13日
报告地点：复杂系统与多机器人协同控制实验室
报告人介绍：蒋辉，南京航空航天大学数学学院教授、博士生导师，研究方向为随机过程与随机分析，概率极限理论与大偏差理论。在Bernoulli、SPA等概率统计主流期刊发表多篇学术论文。
报告内容：In this talk, we consider the asymptotic behaviors of the isotonic estimator for a monotone drift function in the white noise model. By establishing the β-mixing property of the location process, we study the (self-normalized) Cramér-type moderate deviations under the L1-distance between the true function and its isotonic estimator.
报告题目：Probability distances for SDEs driven by stable processes with different stability indices
报告人：翟建梁
报告时间：9月13日
报告地点：复杂系统与多机器人协同控制实验室
报告人介绍：翟建梁，中国科学技术大学副教授。2010年博士毕业于中国科学院数学与系统科学研究院，2010年进入北京大学做博士后研究工作。主要研究方向是Levy过程驱动的随机偏微分方程，近期对随机动力系统方向也很感兴趣。主要学术贡献：纯跳Levy过程驱动的随机偏微分方程的大偏差原理、中偏差原理、不可约等；平稳测度支撑的渐进行为等。相关成果发表在J. Eur. Math. Soc.、 J. Math. Pures Appl.、J. Funct. Anal.、Bernoulli等重要学术杂志。
报告内容：Consider two SDEs with the same drift but driven by symmetric stable processes with different stability indicee. We establish upper bounds for the Wasserstein and total variation distances between their ergodic measures, and show that our bounds are sharp for the Ornstein--Uhlenbeck processes. As an interesting application, we also present a stability estimate for fractional Poisson PDEs.
报告题目：Asymptotic properties for the empirical correlation of two correlated Ornstein-Uhlenbeck processes
报告人：鲍建海
报告时间：9月13日
报告地点：复杂系统与多机器人协同控制实验室
报告人介绍：鲍建海，天津大学教授，博士生导师。主要研究领域：随机分析，泛函随机微分方程，马氏切换随机微分方程。2011年08月毕业于中南大学数学与统计学院的概率论与数理统计专业，获博士学位；2013 年01 月毕业于英国斯旺西大学概率论与数理统计专业，获博士学位；2012 年09 月-2013 年08 月在美国韦恩州立大学从事Research Fellow. 先后在Stoch. Proc. Appl.，Bernoulli, Electron. J.Probab., J. Theoret. Probab., Potential Anal., SIAM J. Control Optim., SIAM J. Math.Anal. 等期刊上发表40 余篇学术论文，出版专著一部。
报告内容：In this talk, we consider the asymptotic properties of the empirical correlation of two correlated Ornstein-Uhlenbeck processes based on discrete-time observations. Using deviation inequalities and moderate deviations of multiple Wiener-It\^o integrals, strong consistency, asymptotic normality and Cramér-type moderate deviations of the empirical correlation are established. Monte Carlo simulations are performed to demonstrate the feasibility and effectiveness of the proposed method. Finally, the estimator of the correlation is applied to some real time series.
会议相关安排如下：
1. 会议时间：2025年9月11日-15日
2. 报到时间：2025年9月11日
3. 报道地点：济宁学院8A310
4. 本次会议不收取会议注册费。
济宁学院数学与大数据学院
2025年9月10日
